Experto/a Algorithmics (Moody’s Analytics)

REQUISITOS: Más de 5 años de experiencia con Algorithmics / Moody’s Analytics ( RiskConfidence o RiskAuthority ) Experiencia real en parametrización del motor de riesgo , no solo uso funcional Conocimiento profundo de riesgo financiero : VaR, Expected Shortfall, Sensitivities, CVA, SA-CCR Experiencia con modelos regulatorios : IFRS9, IRB, stress testing (EBA, ECB) Experiencia con Basel III / IV y regulación financiera Manejo de SQL avanzado Conocimiento en Python o SAS Experiencia en Grid Compu…